스토캐스틱 지표와 비트코인 분석; Stochastic & Bitcoin

안녕하세요 오늘의 차트의 기술 은 스토캐스틱 보조지표에 관한 글입니다 비트코인과 함께 분석해 보았습니다 감사합니다 따뜻한 하루 보내세요 😌

Stochastics

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조지 레인(George Lane)이 개발한 스토캐스틱 지표는, 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 당일의 종가가 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표이다 이 지표는 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 지표 중의 하나이다 반면에 추세국면에서는 미세한 되돌림에도 지표가 큰 폭으로 방향을 바꾸기 때문에 잘 들어맞지 않는 단점이 있다

가격이 계속 상승한다면 지표값의 상한선이 100에 가까워지는 경향이 있고, 가격이 계속 하락한다면 지표값의 하한선인 0에 가까워지는 경향이 있다

Stochastics의 계산

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스토캐스틱은 민감하고 빠르게 움직이는 단기지표인 %K와 둔하고 느리게 움직이는 장기 지표인 %D라는 두 가지 지표로 구성되어 있다

• fast %K는 일정 기간의 주가변동대에서 오늘 주가의 백분율(%) 개념의 상대 위치를 구하는 것이다 기간은 단기매매를 위해서는 보통 5일을 사용하고 중기매매는 보통 21일을 사용한다
• fast %D와 slow %K는 동일한 지표이다 fast %D는 fast %K를 평활한(smoothed, 이동평균) 것으로 기간은 보통 3일을 사용한다
• slow %D는 fast %D를 다시 평활한 것이다 보통 3일 단순이동평균을 사용한다

스토캐스틱을 계산하고 나서 이를 분석하는 방법은 크게 두 가지로 구분된다 빠른 스토캐스틱은 fast %K와 fast %D(=slow %K)를 말한다 그리고 느린 스토캐스틱은 slow %K(=fast %D)를 말한다 빠른 스토캐스틱은 주가전환에 대해서 매우 민감하지만 톱날모양의 불규칙한 변동을 보이는 경우가 많다 그러므로 보통 주가변화에 덜 민감한 느린 스토캐스틱을 선호한다

Slow 스토캐스틱 오실레이터

Stochastics 투자전략 및 주의사항

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• 과매수 · 과매도 수준
  %D 스토캐스틱이 100에 근접하면 과매수 수준으로 판단하고, 0에 근접하면 과매도 수준으로 판단하는 것이 기본 원리이다 일반적으로 과매수 수준은 스토캐스틱이 75~90을 상회할 때로 보고, 과매도 수준은 스토캐스틱이 10~25를 하회할 때로 판단하는데, 그중에서 75와 25가 가장 많이 사용되고 있다

• 과매수 · 과매도 수준으로 진입할 때나 이 수준에 머물고 있을 때 포지션을 취하지 말고, 과매수 수준을 하향 돌파하거나 과매도 수준을 상향 돌파할 때 포지션을 취하는 것이 보다 안전한 거래방법이라 할 수 있다 이 시기는 가격의 반전을 예상하는 시점이 아니라 가격의 반전을 확인하는 시점이기 때문이다

• %K선과 %D선의 교차
  스토캐스틱이 초과매수 수준인 75 이상에서 %K가 %D를 하향 돌파할 때만 매도 포지션을 취하고, 스토캐스틱이 초과매도 수준인 25% 이하에서 %K가 %D를 상향 돌파할 때만 매수 포지션을 취하는 방법이 있다

• 또한 시장 추세순응법으로 %D가 현재의 시장추세와 같은 방향으로 움직일 경우에만 %K와 %D의 교차를 이용하여 매매를 하는 방법이 있다 이 경우 %D가 하락세에서 상승세로 전환한 뒤 %K가 %D를 상향돌파할 때 매수 포지션을 취하기 때문에 추세가 이미 형성되어 진행 중인 것을 확인한 후 포지션을 취한다

• 다이버전스Divergence
  가격이 직전 고점을 돌파하여 신고가를 갱신하였으나 스토캐스틱은 신고점을 갱신하지 못하는 현상을 다이버전스라고 한다 이는 상대적으로 추세가 약해졌음을 의미하며, 조만간 현재의 추세가 끝날 가능성이 높아졌음을 경고하는 것이다 스토캐스틱에서는 세 개의 점으로 형성되는 다이버전스가 종종 발생한다 두 개의 점으로 구성된 것보다 강력한 매매신호가 된다

• 상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가 있다 이때를 추세둔화(Hinge)라 하는데 Hinge 현상은 시장추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석된다

• %K의 값이 85 이상이거나 25이하에서 %K선과 %D선이 교차하며 매매신호를 보인 후 바로 %K선과 %D선이 또 교차하여 매매신호를 보이는 경우를 Failure라 한다 이 경우는 기존의 추세가 더욱 강화될 것으로 판단한다

BTC 분석

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BTC/USD Daily, Slow Stochastic Oscillator

1. Slow 스토캐스틱 상에서 비트코인 가격은 11월 16일 75 과매수 수준을 상향 돌파하였다 이후 가격은 12/17 사상 최고치를 달성한다 하지만 스토캐스틱은 세 개의 점으로 형성되는 다이버전스를 발생한다 이는 두 개의 점으로 구성된 다이버전스 보다 더 강력한 추세전환을 예고한다

2. 또한 가격은 강한 상승추세를 시작한 반면에 스토캐스틱은 너무 일찍 매도신호를 보이면서 4주간 계속해서 과열국면 안에 머물러 있었다 따라서 파란 박스는 상승추세 국면으로 스토캐스틱 지표가 잘 들어맞지 않음을 볼 수 있다

3. 지표가 과매수 수준에서 %K가 %D를 하향 돌파하며 매도신호를 보인 후, %D선이 75 과매수 수준을 하향 돌파하여 매도시점을 나타냈다

4. 가격은 전고점을 돌파하지 못하고 하락했는데 스토캐스틱 지표는 상승하는, 장차 상승추세를 알리는 상향 다이버전스가 발생했다 하지만 과매수 · 과매도 영역에서 발생하지 않아 거짓 신호일 가능성이 있었다 결국 가격은 대칭삼각형을 하향 돌파하며 지속형 하락 패턴을 완성한다

5. 현재 비트코인 가격은 $6,000 저점에서 반등한 후에 %K선이 %D선을 상향 돌파하고 %D가 25 과매도 수준을 상향 돌파하며 매수시점을 나타냈다

출처 -> https://steemit.com/kr/@phuzion7/stochastic-and-bitcoin